あなたは、FXのトレードで損をした時に、ただ「運が悪かった」と片付けていませんか？
実は、安定的に利益を上げているトレーダーの多くは、手法の「優位性」を確認するための検証を徹底しています。しかし、ほとんどのトレード初級者は、この重要なプロセスを行っておらず、努力が報われないまま終わりがちなのです。
私自身、何度も失敗を繰り返した後、検証を行うことによってトレードの成功率を飛躍的に向上させることができました。この記事では、あなたが「検証」という過程を理解し、勝てるトレード手法を身に着けるための手順について解説します。
今回のブログ記事では「相性の良い分析手法を組み合わせた上で、バックテストを行うことが重要である」と結論付けています。努力を結果に繋げたいと思うなら、ぜひ最後までお読みください！
裁量トレードにおける検証とは？
検証の定義と種類
裁量トレードにおける「検証」とは、自分のトレード手法が本当に効果的なのか、確認するプロセスです。これを行うことで、相場で実際に利益を上げられるかどうかを客観的に判断できます。検証を行うことで、自信を持ってトレードを実行できるようになるのが大きな利点です。
検証には、大きく分けて次の2つの種類があります。
- バックテスト（過去検証）
過去のチャートデータを使って、自分の手法を再現します。過去の価格変動を追いながら「この条件でエントリーしたら利益が出るのか？」を確認する作業です。 - フォワードテスト
実際にリアルタイムの相場で手法を試します。バックテストでは気づけなかった「リアルな市場での課題」を発見することができるため、より本番に近くなります。
バックテストで手法を練り上げ、フォワードテストで実践力を磨く。このプロセスを繰り返すことで、トレードの成功率を高めることが可能です。
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バックテストとフォワードテストのどちらが重要なのかと言うと、間違いなくバックテストです。バックテストが行われていないと、優位性のあるトレード手法なのか分からないため、フォワードテストを行う意味もありません。
検証の目的とチャート分析との違い
多くの人が混同しがちですが、検証とチャート分析は異なる目的を持っています。
- チャート分析
未来の値動きを予測するために、現在の価格データを元に戦略を立てる行為です。たとえば、「このラインで反発しそうだから買いでエントリーしよう」という判断はチャート分析に基づいています。 - 検証（バックテスト・フォワードテスト）
過去のデータや現在のリアルタイムデータを使って、手法に優位性があることを確かめる行為です。未来を予測するのではなく「この手法が相場で通用するのか？」を検証することに重きを置いています。
裁量トレードで利益を出し続けるには、精度の高い分析を継続して行えることが必要になります。そして、この「精度の高いチャート分析」を実現するための過程が検証なのです。
チャート分析と検証はどちらも非常に重要であり、どちらか一方が欠けてしまうと、安定したトレードを行うことは出来ません。
未来の値動きを予測するには、過去のチャートデータを用いて検証を行い、優位性の高いトレード手法を確立する必要がある。
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検証を行わないとどうなるのか？
トレード初級者の方には「検証なんてやらなくても実際にトレードしていれば手法は身につくのでは？」と感じている人がいると思います。
私自身もトレードを始めたばかりの頃は「早くお金を稼ぎたい」という気持ちが勝ってしまい、検証を行いませんでした。しかし、その結果は悲惨なものになってしまったのです。
- 移動平均線など、トレンド系のインジケーターに従って順張りしたら、高値で掴んでしまった。
- RSIやMACDなど、オシレーター系のインジケーターに従って逆張りしたら、安値はまだ先だった。
- 早めの損切りが必要だと思い、逆指値を設定したら損切り貧乏になった。
- 損切りせずにホールドしていたら塩漬けになってしまった。
- 塩漬けを回避するためにナンピン買いをしたら全資金を失った。
こうなった原因は、検証を行っていなかったため、以下のような状況に陥ってしまったことです。
- 手法の優位性が不明確なまま取引を行う
自分の手法が本当に利益を生み出すか分からないままトレードを続けると、結果的に運任せの取引になります。運が良ければ一時的に勝つかもしれませんが、長期的には損失が増える確率が高いのです。 - 無駄な損失が増える
検証を行えば「どんな条件下でその手法が有効か」が分かりますが、それを怠ると、無駄なエントリーや大きすぎるリスクを取ってしまい、損失がかさむ原因になります。
検証を行わずに「自分の感覚」に基づいてトレードすることは、地図を持たずに知らない街を歩き回るようなものです。目的地にたどり着く可能性は限りなく低いと言えます。
検証が必要である理由
実際の相場にはダマシが存在する
そもそもFXのチャートはロウソク足が確定した時にのみ本質が見えるものであって、値が動いている状態では、高い頻度でダマシ（フェイク）が発生しています。
- 上昇トレンドの継続中に価格が下落し、直下に存在しているサポートラインに到達する。
- 到達した後しばらくは、サポートラインをブレイクして価格が下落する。
- 時間足が確定する直前に買い圧が入り、長い下ヒゲをつけた陽線でロウソク足が確定し、そのあと上昇が継続していく。
このような値動きには機関投資家の動向が大きく関係しており、特性を把握していれば対策することが可能です。
しかしながら、トレード初級者の方はダマシに翻弄されてしまうため、実際の相場で練習しても優位性の高いトレード手法が身につかないのです。何年も練習したのに損失だけが膨らんでしまい、挫折するようなことにならないよう、検証を行うことをお勧めします。
実際の相場ではダマシに翻弄されやすくトレード手法の優位性を確認することは難しいため、検証を行ったほうが良い。
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待ち時間が長すぎて効率が悪い
ロウソク足が確定した瞬間しか本質が見えないということは、確定するまでは全て待ち時間ということになります。
例えば、1時間足チャートを上位足に設定して環境認識を行っているなら「1時間に1回しか本質が見えない」ということであり、実際のチャートでは待ち時間が非常に長いことが分かります。
これが、バックテストで使用する過去のチャートであれば、自分の好きな速度で時間を進めることができるため、圧倒的に効率が良く、検証の試行回数を増やすことが可能なのです。
FX用の検証ソフトを使えば実際のチャートでは数年かかってしまう検証を短期間でこなすことが出来ます！
- 実際のチャートでは待ち時間が長すぎるため、検証の効率が悪く、試行回数を増やすことができない。
- 効率的に手法の優位性を確認するためには、過去チャートを使用してバックテストを行う必要がある。
手法の作り方
基礎的な分析方法について知識を習得する
これまでの解説で、デイトレードを行う上では検証が非常に重要であることを強調しました。
しかし、FXを始めたばかりの人にとっては「何の検証をすればよいのか？」という問題があります。当然ながら検証を行うには、その対象となる基礎的な知識が必要になります。
私のお勧めは、まず以下の基礎的な分析方法について、その使い方を学ぶことです。
- 水平線（水平方向の値幅）：サポートラインやレジスタンスラインを用いて、価格が反転やブレイクアウトを起こしやすいポイントを特定します。
- 平行チャネル（斜め方向の値幅）：水平線と同様の使い方であり、トレンドラインを用いて価格の反転やブレイクアウトを確認します。
- ダウ理論：値幅の内部でどのようなトレンドが発生するのか予測できます。ダウ理論を用いることで上昇トレンド、下降トレンド、レンジの3つを想定できます。
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トレード初級者の方でも、シンプルな水平線から始めることで、相場の動きを理解しやすくなります。逆に、複雑で少数のトレーダーにしか使われていないような分析方法はお勧めできません。
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相性の良い分析方法を組み合わせる
基礎的な分析方法の使い方が理解できたら、それらを組み合わせてトレード手法を作ります。
ただし、この際に重要になるのが「相性の良い分析方法を組み合わせる」ということです。テクニカル分析において使用される分析方法を大きく2つに分けると、水平線などのラインを使用したものと、移動平均線などのインジケーターがあります。
私自身の主観的な意見になりますが、ラインとインジケーターはあまり相性が良くないため、組み合わせて使用すると以下のような問題が発生します。
- 移動平均線での反発を見込んでロングしたら、直上にレジスタンスラインがあり投げ売りされてしまった。
- 移動平均線での反転を見込んでショートしたら、直下にサポートラインがあり踏み上げられてしまった。
このような弊害を防止するためにも、ライントレードであれば、水平線・平行チャネル・フィボナッチなどラインを主体とした分析方法を組み合わせて使用するのが良いと思います。
さらに、ダウ理論やエリオット波動などもライン（チャネル）との相性が良く、組み合わせることで、より高度な分析が可能になるでしょう。
検証する時間帯・時間軸・銘柄を決める
大前提として、為替市場は株式市場と連動して動いているため、トレンドの発生しやすい時間帯はおおよそ決まっています。そのため、日本人がFXのトレードを行う場合は「時間帯」の要素に大きく制約を受けることになります。
- 時間帯
1つの市場に1つのトレンドが発生しやすいため、日本人であれば、東京市場か欧州市場でトレードすることになります。ニューヨーク市場は深夜であるため、トレードに適していません。 - 時間軸
デイトレードを行う場合は時間的な制約があるため、1時間足を上位足に設定し、15分足を下位足に設定するのが良いと思います。動きが早すぎる場合は4時間足を上位足、30分足を下位足の設定も可能です。 - 銘柄
東京市場で動きやすい通貨ペアを使ってトレードする場合はドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円などが最適です。欧州市場も含める場合はユーロドル、ポンドドルなども選択肢になります。
以下に各国市場の取引時間を記載しましたので、自分がどの時間帯で取引を行うのか事前に決めておきましょう。
注意点は、東京市場の後場はレンジ相場になることがあるため、レンジでのトレードが苦手な方には向いていません。さらに、欧州市場とニューヨーク市場の開場時は荒い値動きになることが多く、翻弄されやすいトレード初級者の方は避けるのが良いと思います。
ペンギン
出来る限り、本番と同じ環境を設定して検証したいので、欧州市場でトレードすると決めたら、バックテストも欧州市場の開場時間内で行います。
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TradingViewを用いて検証の手順を解説
STEP1：検証する手法やルールを設定する
今回は私自身が日々行っているバックテストの手順を一例として紹介します。まず、検証の第一段階としてトレード手法を設定します。
手法はできる限りシンプルにしたいので、使用するのはフィボナッチエクスパンションと平行チャネルの2つのみです（インジケーターは目線の邪魔になるので使いません）。チャートを見る際には、マルチタイムフレーム分析を用いています。
- 上位足（日足・4時間足・1時間足）にフィボナッチエクスパンションと平行チャネルを使用して、波動の値幅を特定する。
- 下位足（30分足・15分足・5分足）にフィボナッチエクスパンションと平行チャネルを使用して、波動の値幅を特定する。
- 値幅の内部ではエリオット波動とダウ理論を使用してトレンドの方向を判断する。
- 値幅の上下限ではプライスアクションとチャートパターンを用いて反転またはブレイクアウトを判断する。
- エントリー時は下位足のチャートで価格と時間が交差するポイントまで引き付ける。
- 損切りは下位足で意識されているエントリー時とは別のサポートライン（安値）に設定する。
- 利確は上位足で意識されているレジスタンスライン（値幅の上限）に設定する。
注意点として、上記の手法は上昇トレンドの継続を想定したものであり、トレンドの転換時やレンジ相場には使用できません。
STEP2：過去チャートを使用してバックテストを行う
チャートツールの設定
TradingViewではチャートの時間軸を複数同時に表示し、その状態でリプレイモードを使用するとマルチタイムフレームの環境下でバックテストを行うことができます。だだし、こちらの機能は有料版（Premiumプラン）の機能になるので、無料版を使っている方は導入を検討してみてもよいかもしれません。
ペンギン
無料版でもリプレイモードを使用することは可能です。しかし、タブ毎に1枚のチャートしか表示できないので手動で時間軸を切り替えながら、段階的に分析を行う必要があり煩雑になってしまいます。
以下にTradingView（Premiumプラン）の設定方法を記載します。
まず、上部ツールバーのレイアウト設定ボタンを押して、1つのタブ内に6枚のチャートを表示させます。上位足のレジサポラインを下位足にも表示させたい場合は、左側描画パネルの「新規描画をレイアウト内で同期」を選択しましょう。
上段に上位足のチャート（日足・4時間足・1時間足）を表示し、下段に下位足のチャート（30分足・15分足・5分足）を配置します。この設定にすれば、複数の時間軸を同時に見ることができるので、上位足のレジサポを見落とすことが減ります。
リプレイモードの設定で「すべてのチャート」を選択しておくと、バックテストを行う際に各時間軸のチャートが同時に動き、マルチタイムフレームで使うことが可能です。
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バックテストのやり方
チャートツールの設定が完了したら、検証を行う時間帯を選択します。
今回は、東京市場の前場でバックテストを行うことにするので、リプレイモードを起動したら「日時を選択」のボタンを押して、日付（2024-11-29）と時間（08 :00）を設定し、最後に「選択」をクリックします。
東京市場は日本時間の午前9時から開場するため、それよりも1時間早くチャート見始めるという想定です。
設定した日時に移動したら、実際のチャートで行うのと同じように、上位足から順番にチャート分析を開始します。キーボードのAltキーを押しながらチャートの枠をクリックすると拡大できます。
まずは、フィボナッチエクスパンションと平行チャネルを各時間軸の波動に当てて、値幅を特定することが重要です。日足のチャートでは、直上のレジスタンスライン（水平方向の値幅上限）までまだ余裕があり「下位足レベルでは上昇継続の可能性が高い」と予測できます。
4時間足のチャートでは、下降チャネル上限がブレイクされた後に上昇している局面であり、前回高値が更新されているため、既にトレンド転換が起きています。
1時間足のチャートでは、明確な上昇トレンドであり、直近の高値付近でもみ合って（時間調整して）からチャネル下限に到達している局面です。この時点で上位足（日足、4時間足、1時間足）のチャートは全て上昇のシナリオを示唆してるため、下位足でタイミングを計ってロングすることにします。
トレードシナリオの構築方法については以前の記事「シナリオの作り方」で解説しているので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
15分足のチャートではエクスパンション1.618がサポートラインになっており、チャネル下限と交差しているポイントの近くであることが分かります。
その状態からリプレイモードの時間を15分進めると、価格と時間が交差するポイントの直上で陰線が確定したため、このタイミングでエントリーします。
今回は高値圏からのエントリーになっているため、利確に関しては上位足の値幅上限に設定しました。さらに、損切りに関しては下位足のチャートで確認できる、エントリー時とは別の安値に設定しています。
ペンギン
損切りの設定に関しては以前の記事「損切りできない！理由と対策について」で解説しています。詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
上記のようなバックテストを1回行っただけではあまり意味がなく、複数回行って最終的に利益が出たのかを検証します。私の場合は、1カ月分（試行回数20～30回）を一度のバックテストでまとめて行い、手法の優位性を確認することが多いです。
1つの手法で全ての相場環境に対応することは不可能であり、状況に応して手法を使い分ける必要があります。トレンドやレンジなど、様々な環境に対応できるようになるには、少なく見積もっても数100回のバックテストは必要になることを覚えておきましょう。
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STEP3：バックテストの結果を分析する
バックテストが終わったら、検証結果の分析を行います。TradingViewでは下部パネルの「リプレイトレード」のボタンを押し「パフォーマンスサマリー」のタブを選択すると確認できます。
これらのデータの中で注目していただきたいのは、勝率とプロフィットファクター（PF）の値です。プロフィットファクターとは、総利益と総損失の比率を表す指標であり「PF＝総利益÷総損失」で計算することが可能です。
検証の結果、プロフィットファクターが1以上であれば、総利益が総損失を上回っていることになり「最低限の優位性があるトレード手法」だと判断できます。
- 勝率50％以上を見込めるエントリーポイントを選定している。
- リスクリワード1：1以上を見込めるエントリーポイントを選定している。
- バックテストを行った結果、プロフィットファクター（PF）が1以上ある。
これは、毎回のトレードで勝率50％以上、リスクリワード1：1以上を意識していれば、プロフィットファクター1以上を実現できるということです。
STEP4：手法の調整と再検証を行う
以前の記事「リスクリワードの設定方法」で解説した内容なのですが、エントリーのタイミングが早すぎても、遅すぎてもリスクは増大します。つまり、バックテストを行うことによって、エントリーまでの待ち時間を適切に調整する必要があるのですが、これは非常に難しいのです。
なぜ難しいのかというと、待ち時間は一定ではなく「毎回変わる」からです。
- 波動が大きな値幅で動いている場合、エントリーまでの待ち時間は長くなる。
- 波動が小さな値幅で動いている場合、エントリーまでの待ち時間は短くなる。
実際の相場で利益を出し続けるには、値幅の大きさに応じて適切な時間軸を選択し、リスクリワードと勝率が最も高まるタイミングでエントリーする必要があります。
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これを実現するには、地道にバックテスト何回も繰り返して「自分自身で習得する」しかありません。そもそも明確な答えなど存在しないので、待ち時間の変化に対応するしかないのです。
STEP5：フォワードテストを行う
手法を調整して待ち時間の変化にも対応できるようになったら、フォワードテストを行います。
フォワードテストには、デモトレードを使う方法と、小資金で実際にトレードする方法があります。トレード初級者の方であれば、負けても資金を失うことはないデモトレードを使うのがお勧めです。
TradingViewの場合は、下部のトレードパネルからPaper Tradingを選択するとデモトレードを行うことができます。
フォワードテストでは、バックテストで習得したことをリアルタイムのチャートで実現できるか、最終確認を行います。実際のトレードだと思って、本気で実施することが大切です。
フォワードテストで確実に利益が出ることを確認してから、本番トレードを行うようにしましょう。TradingViewと連携可能なFX会社（OANDA証券、FOREX.com、サクソバンク証券）の口座を開設しておくとチャートから直接注文することが可能です。
上記のようにTradingViewを使用するとバックテスト→フォワードテスト→本番トレードの過程を1つのシステムで完結できるため、とても便利で効率的になります。
今回の記事ではFXにおける検証のやり方について解説しました。継続的に利益を出すには必須と言っても過言ではありませんので、是非とも実施してみてください！
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